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在之前的程序化研究文章中,笔者简单地介绍了海龟交易法,海龟交易法诞生于上世纪八十年代,但时至今日运行在期货市场上仍然有比较好的普适性。在前一篇程序化研究文章中,笔者介绍了两个周期组合,大周期上确定方向、小周期上寻找入场点的方法,笔者个人认为,这是程序化交易中的一个确定性。应用同样的思路,在这篇文章中,笔者简单地介绍三个周期组合的方式。
近期商品期货不管在小周期、还是在大周期上,波动幅度都非常大,以之前介绍的海龟交易法为例,我们选择30分钟、60分钟和日线三个级别作为组合的三个周期。在实盘交易中,由于对于一个品种,在不同周期上很可能持有相反方向的仓位,可以将三个周期分别单独运行交易,各自的头寸互不干扰;也可以用净头寸管理的方法,将三个周期的头寸汇总在一起,以减少手续费和滑点的损耗,但要注意,在具体代码的编写过程中容易出现未来函数。
为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点,测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约,每个品种分配初始30万本金,每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算,以下是不同周期的测试结果。
30分钟测试曲线
60分钟测试曲线
日线测试曲线
三个周期组合测试曲线
总结:对于程序化交易,很多交易高手都提倡多策略、多品种、多周期组合的方式,组合的方式往往盈利是相加的,而最大回撤是相消的。笔者个人认为,在大周期上确定方向,在小周期上寻找入场点,是程序化交易中的一个确定性。因此,本文介绍的三周期组合交易的方式,有一定的研究和实盘交易价值。
(责任编辑:陈姗 HF072)